都が南に約60kmのトレドから移された1561年まではカスティーリャのひとつの町に過ぎなかった。その名は９世紀にムハマンド１世が築いた砦のマジェリット（Majerit）に由来している。現在はいわずと知れたスペインの近代的な首都であるが、旧市街近辺には歴史と風格を感じさせる佇まいを残している。
　旧市街の中心はマヨール広場（Plaza Mayor）で、ここで何人もの王の即位式が執り行われてきた。西には王宮が、東には道路の0km原標をもつ太陽の門（プエルタ・デル・ソル）があり、スペインの心臓部となっている。この周囲にはマドリッドの歴史ある教会や庶民的なパール、タベルナ、商店などが立ち並ぶスペインらしい情景を作り出している。日本語でマドリードと呼ばれる町の名は現地のカスティーリャ語（スペイン語カスティーリャ方言）ではマドリッ（ズ）と呼ばれている。